Nielsen tem um filho, Sebastian (nascido em 2 de junho de 1990), de um relacionamento anterior. Desde 2003, namora o baterista da bandaMetallica, Lars Ulrich, e em 21 de maio de 2007, eles tiveram um filho, chamado Bryce Thadeus Ulrich-Nielsen. O casal e seu filho, Bryce, assim como dois filhos de Ulrich do casamento anterior, Myles, 10, e Layne, 7, atualmente residem em São Francisco.
Nielsen é fã da banda The Clash, e dos diretores dinamarquêses Lars von Trier e Thomas Vinterberg. O último dirigiu o vídeo musical da bandaMetallica para a música "The Day That Never Comes".Connie é fluente em sete idiomas, dinamarquês, Inglês, francês, alemão, italiano, norueguês e sueco.
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